こんにちはー。
以前の記事でも紹介しましたが、仮想通貨自動売買bot「ドテン君」の弱点。それはレンジ相場に弱いことですね。
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目次
ドテン君はレンジ相場の騙しでドローダウンする宿命
ここ最近まさにレンジ相場だったので、ドテン君ユーザーの中にはこの上げ下げ往復ビンタで資金がドローダウンしている方も多いかもしれません。中には明らかに大口がドテン君のトリガー価格にぶつけてきたようなチャートの動きもあった（ように感じる）と思います。
この価格帯で大口がドテン君を利用して、ボックス的な動きで買い集めをしているようにも感じるのですが、気のせいかな。
ちなみに私はこの記事で紹介しているような投資方法・考え方なので、ドテン君ドローダウンのダメージはほぼゼロ。ツイートやブログでちょこちょこと注意喚起はしてたので、フォロワーの方はダメージ回避してるかな…？
さて、ドテン君の苦手なレンジ相場は「永遠」には続かないけど「しばらく」は継続します。
なので、再びトレンドが発生した時にはドテン君で利益を得られますが、このドローダウン期間をいかにうまく乗り切るか。ドローダウンを最小限に抑えなければトータルでの利益は残せません。
ドテン君トリガー価格帯がロング・ショートの攻防線に
ドテン君はすでに一定の知名度も得ているので、ドテン君のトリガー価格を心理的な節目としてトレードに利用しようという動きは進んできているのかもしれませんね。
bitFlyerFXのSFD手数料が市場に影響を及ぼすように、ドテン君も（少なくとも日本では）多くのトレーダーが意識する指標のひとつになってきているのかもしれません。
いや、それは言い過ぎ。…かもしれないけど、少なくとも現にこの記事を読んでるあなたのところまでは波及している。
どちらにせよ、実はそれを「知っている」ことはあなたにとってプラスでしかないんです。
利用するかどうかは別にして、ロング・ショートの思惑が入り乱れるチャートの攻防戦線になり得るラインを把握できるわけだから。
全く知らない人からすれば「なんか最近チャートの動き変わってない？」という印象だけかもしれません。そのカラクリを知っているかどうかは大きな違いですね。
仮に、大口が本当にドテン君を狩りに来て成功しているなら、それはそれで読みやすい動きになるので、いくらでも対策はできますね。
ドテン君に固執するだけではそのような柔軟な対応はできない。ドテン君を利用している者だからこそ、弱点も知ってるし、狩りの狙いも読みやすい。というわけです。これも市場の値動きに対する知識上のアドバンテージなので、基本的にメリットでしかないことなんですよね。
ドテン君狩りを永久に続けることはいかに大口でも不可能ですが、レンジ期間は狩りの有効性が増すので、逆転の発想を持ってチャートを見てみるとおもしろいかもしれません。
苦手相場ではスイッチOFFもアリ？ botと裁量の狭間
さて、ドテン君トリガーを利用するといっても順方向・逆方向問わず両方可能なので、必ずしもドテン君が狩られるわけではなく、そのままブレイクアウトしていくこともあるのですが、中期チャートがレンジであれば、騙しで狩られるパターンは当然増えます。
だったら、損失が出やすい苦手相場で無理にドテン君を稼働する必要あるの？ってことですよね。
システムトレードとは本来裁量を一切加えないものですが、個人的には何が起こるか分からない仮想通貨bot黎明期における臨機応変として「bot＋裁量」もアリと考えています。というか、自分の資産を守るのは自分の責任。
これには色々な考え方があると思いますが、ここで紹介するのはあくまで私個人の考えです。
投資家にとってbotはツールであり、どのフィールドで、どのタイミングで使うかは自分次第。自己責任。
ましてやトレンドフォロー型のbotであるドテン君の場合は、得意・苦手な相場がはっきりと別れているわけだから、うまく力を発揮できるように使用者がサポートしてやればいい。
簡単に言うと、ドテン君の得意な相場（上下トレンド）ではスイッチオン。苦手な相場（レンジ）ではスイッチオフ。
※完全に止めたくない人はLOT数で調整でもいいと思う。
そんなこと言われてもトレンド判断なんて難しい。確かにそうですね。
そういう人は、まずTradingViewで長期・中期・短期のビットコインチャートを見比べることを徹底的にやってみましょう。
ゲーマーがゲームをやりこむように、投資もマネーゲームなんでやりこむほどに上手くなるはず。チャートを。見続けるのだ。嫌なら向いてないｗ
ロング/ショート狙った方向にだけブレイク発動させる
私の場合、さらに上記のON/OFFに加えて、リスク低減のため自分の中長期トレンド判断に従った方向にトレンドフォローさせたいので、ドテン君をロング/ショート狙った方向にだけブレイクさせるようにしています。
だから、下手な騙しにかかることはない。
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botが機能する相場とタイミングがある
元祖ドテン君開発者であるUKIさんがドテン君を稼働するフィールドとしてビットコイン市場を選んだのも、バックテスト等の検証からチャネルブレイクアウトロジックとの相性が良いと判断したためだと思います。
株式や為替等と比較して、仮想通貨市場はボラティリティが激しく、大きなトレンドも生まれやすいためこれは理にかなっていると感じます。
ただし、現在では注目を集めすぎて逆にエッジ（優位性）を失っているなら、その他の銘柄に目を向けてみるのもおもしろいかもしれません。ETHBTC等のアルトコインFXとか。
つまり、トレードのエッジや期待値を見る時、botのロジックと相場との相性は必ず考えるべき問題です。
チャネルブレイクアウトが機能しにくい相場にドテン君を持ち込んでも意味がないわけですね。
そして、これは時間軸に対しても言えること。
ロジックが得意・苦手とするチャート上の特定の状態（時期）が存在するのであれば、そのような不利な時期においてbotを動かす必然性はないはず。
プログラマーの方であれば、それも含めて対策・改良できると思いますし、トレンドを判定するロジックが組み込めたらベストでしょう。
けど、私（や多くのプログラム初心者の読者さん）はそれができないので、上述のように稼働するべき時期をON/OFFで教えてあげるなど工夫して使うのもアリだと思ってます。
※注意
下手に触って成績が下がるパターンだってありえます。特に、大きなトレンドを絶対に取り逃がしたくないという人は余計な小細工は入れない方がいいでしょう。システムトレードとしての一貫性を持たせたい方は、ドテン君本来のパフォーマンスを信じるべきです。
さて、投資というゲームはなんでもありの札束の殴り合い。一撃即死もあるから怖い。
でも、色々考えて努力した分、経験値は増えていくと思うので、楽しいゲームでもある。
botも戦略もいくらでもあるのだから、可能性は無限大。
だから、自分の責任で、自分のスタイルでやってみる。
そういう風に続けて行けば、また考え方も進化するかもしれない。
以上、「ドテン君運用におけるレンジ相場でのドローダウン対策」について自分なりに考えてみました。
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